Формулы синтетики на опционах. Пут-колл паритет: формула, примеры, графики | Finopedia


S — спотовая цена базового актива K — цена исполнения или цена страйк r — безрисковая процентная ставка e — математическая константа равная 2.

формулы синтетики на опционах

Формулы синтетики на опционах результат очень важен. Это показывает, что одновременная покупка колл опциона и продажа пут опциона на формулы синтетики на опционах Газпрома с одинаковой датой погашения приведет к нулевой премии за комбинацию, так как цена колл опциона равна цене пут опциона.

сигналы для опционов скачать облако ишимоку для бинарных опционов

На практике, трейдеры опционов называют такую комбинацию длинного опциона колл и короткую позицию по опциону пут синтетическим форвардным контрактом. Если цена базового актива торгуется выше цены исполнения в момент экспирации опционов, трейдер исполнит колл опцион.

формулы синтетики на опционах как заработать в бинарных опционах

Если же акция Газпрома будет находится ниже страйка, то короткий пут будет исполнен. В любом случае после экспирации опционов трейдер будет иметь длинную позицию по базовому активу купленную по цене страйк.

опционы на миллион пахомов отс опционы

На практике трейдеры используют такую взаимосвязь между опционами и форвардами для создания арбитражных стратегий, либо репликации форвардных контрактов через рынок опционов. Если акции платят дивиденды, формула пут-колл паритета должна быть скорректирована путем вычитания дисконтированной стоимости ожидаемых дивидендных выплат из спотовой цены базового актива.

стратегия хейкен аши для бинарных опционов