Как купить опцион ртс


Печать Интересная статья про опционы попалась http: Автору респект! Опционы для чайников. Часть 1. Зачем все это написано. Начнем как купить опцион ртс того, что мне абсолютно по барабану следующее: Зарабатываете ли Вы на бирже или сливаете депозит за депозитом; Торговля опционами на зарубежных площадках; Ваш опыт работы на фондовом рынке России; Чего я хочу: Увеличения числа активных трейдеров рынка опционов России; Увеличения активности в опционных стаканах; Банально хочется бабла: Все аналогии и совпадения с рынками опционов других стран случайны, автор за них ответственности не несет.

Собственно как и за рынок опционов России: Часть 2.

  • Как торговать опционами на бирже ФОРТС - примеры | Equity
  • Когда входить в рынок на бинарных опционах
  • Опционы для "чайников". Части
  • Паритет опционов call и put формула
  • Работа с опционами стратегия

Рынок опционов России. Рынок опционов России можно охарактеризовать следующей как купить опцион ртс Если Вас интересует опционная торговля, то работать придется с опционами на индекс РТС. Как ни печально, но если сопоставить объемы торгов опционами по разным инструментам, то выглядит это примерно так: Есть большой, ростом с взрослого человека, мешок.

Это дневной объем торгов опционами на индекс РТС. И где-то внизу, ниже плинтуса, ростом с тощего домашнего таракана малюсенький мешочек — это объем торгов по всем другим как купить опцион ртс. Вот как-то.

как купить опцион ртс самый лучший фильтр для бинарных опционов

Поэтому говоря про рынок опционов, придется говорить про опционы на индекс РТС. Да, этот базовый актив обладает кучей недостатков, но он ликвиден и это его качество перекрывает все другие недостатки. Ликвидность рынка опционов на индекс РТС я бы оценил примерно так: Существенный момент — я не рассматриваю стратегии HFTна опционах.

Опционные грабли: инструкция по обхождению

В данной книге я не стану приводить определение опциона, это есть в куче мест. Перейдем сразу к специфике. Часть 3. Базовые понятия. Как живут греки в м веке. Откуда взялись греки? Начнем с того, что вопрос справедливой цены опциона еще долго будет стоять на повестке дня. В данный момент считается, что он временно решен при помощи формулы Блэка-Шоулза Б-Ш.

Но как говорится: Не нравится — придумайте. Наша задача — научится пользоваться тем. Детально разбирать теорию БШ я тут не буду, для этого есть ворох умной литературы, найдете сами, Гугль еще в России не запретили. Всего классическая теория БШ выделяет следующие греки: Рассмотрим подробнее. Первая переменная — зависимость теоретической цены от стоимости базового актива.

как купить опцион ртс

Дельта показывает, насколько изменится теоретическая цена опциона при изменении цены базового актива на 1 пункт. Понятие дельты можно привести и для самого базового актива — фьючерса на индекс РТС. Дельта фьючерса всегда равна 1. Дельта опциона при изменении цены базового актива изменяется нелинейно.

Выделяют три состояния теоретической цены опциона лучшие индикаторы опционов его страйка и текущей цены базового актива. При этом базовый актив торгуется близко к страйку опциона. На сколько — ну например плюс-минус пунктов для опционов на индекс РТС.

Для этого состояния дельта примерно 0. Допустим, есть опцион Call со страйком Базовый актив торгуется на уровне Дельта такого опциона примерно 0. Если при той же цене БА рассматривать опцион Callсо страйкомто он будет уже глубоко в деньгах и его дельта будет равна 0. Пусть базовый актив равенкак и в предыдущем примере. Возьмем опцион Putсо как купить опцион ртс Опцион вне денег на 1 страйк.

Его дельта будет примерно 0. Если взять Putсо страйкомто он будет вне денег на 4 страйка и его дельта равна примерно 0. Как купить опцион ртс что, нельзя посчитать дельту точно, спросит дотошный читатель? Можно, но не в этой жизни: Мир в общем и мир опционов в частности — несовершенен, одна неопределенность влияет на другую.

В формуле БШ присутствует второй грек — зависимость теоретической цены от волатильности. Называется Вега. О как! Вот ту нас ждет первая опционная как купить опцион ртс. Волатильность — в том смысле, в котором она входит в формулу БШ нельзя измерить. Когда есть формула зависимости величины от какого-либо фактора, то меряем фактор и вычисляем значение величины. Тут все не так: Задача сводится к следующему: Методика приведена в документе биржи http: Тут сразу напишу про опасности, примеры которых почерпнуты из личного опыта и тематических форумов.

Грааль содержит в себе опционы, находящиеся довольно далеко от торгуемого базового актива, ну например страйка на 4. Если взглянуть в торговый опционный терминал, то можно увидеть, что основной объем операций по опционам проходит в диапазоне плюс-минус два страйка от цены базового актива.

Недельные опционы

Результат будет странный. Через 3 минуты время пересчета теоретической цены биржей теоретическая цена станет ниже. Никого больше в стакане нет и мы передвинем свою заявку на продажу еще ниже. Опять не исполнилось, но теоретическая цена снова опустилась ниже нашей заявки.

Сообщить об опечатке

Так может продолжаться долго. Робот удовлетворит нашу заявку на продажу и скорее всего, цена будет очень не выгодна. По похожему сценарию развивались события у одного из участников, который таким образом опустил цену на пунктов вниз и получил последующий убыток. Если у вас работает автоматизированный алгоритм ограничения от подобных ситуаций нужно закладывать как купить опцион ртс обязательном порядке. Методика биржи по расчету кривой опционной волатильности имеет подобные уязвимости.

как купить опцион ртс техника для торговли на бинарных опционах

Продолжим про Вегу. Лично я не занимаюсь торговлей волатильностью в чистом виде. Я рассматриваю IV как некую неприятность, бороться с которой будем наличием дополнительных денег на депозите.

опционы РТС

Про рекомендации реальной торговли — позже. По своей сути Гамма — вторая производная от цены базового актива. По качественному поведению гамма имеет экстремум около страйка.

  1. Особое внимание будет уделено тому, как ведет себя тот или иной опцион в разных фазах рынка.

Именно тут скорость изменения дельты максимальна. Данный грек используется продвинутыми опционными трейдерами для построения оптимальных для них, конструкций и портфелей.

Как торговать опционами на ФОРТС

Четвертый грек — Тэта. В переводе как купить опцион ртс наш, народный это означает — сколько денег потеряет теоретическая цена опциона за сутки. В модели БШ приложение для опционов как купить опцион ртс пропорциональна корню квадратному из оставшегося до экспирации, времени.

На практике, тэта и вега на страйке АТМ, примерно за 2 недели до экспирации становятся равны друг другу. Для расчета брокерская система может использовать значения IV поставляемые биржей или есть возможность проставить свое собственное значение.